WegaX Expert Advisor - pierwsze testy

Skończyłem podstawową wersję WegaxExpertAdvisor opartego o średnie kroczące z zabezpieczeniem przeciwko odwróceniu trendu. Jak wyglądają wyniki? 

Poniżej najlepszy wynik jaki udało się uzyskać dzięki optymalizacji w MetaTrader grając na niemieckim DAX'ie:

W ciągu 20 lat zainwestowane wirtualnie 10000$ udało się pomnożyć 20 razy. Zysk netto to: 201867$. Całkiem nieźle, ale na pewno nie jest to wystarczająco dobry wynik jak na Forex w takim okresie czasu. Wystarczy wspomnieć tutaj laureata konkursu Forex BossaFX, który w przeciągu 5 tygodni osiągnął 1450% zysku. Warto również dodać o równoległym konkursie automatów, którego zwycięzca zarobił 548%.
Takie wyniki potrafią działać na wyobraźnię. Pewnie dlatego są organizowane, aby Bossa jeszcze więcej zarobiła pieniędzy na naiwnych graczach. Niestety nie doszukałem się informacji o tym jaki był stosunek tych co coś zarobili do tych co stracili. Na pewno zdecydowanie więcej było tych drugich.

Wracając jednak do testów WEA. Skoro tak dobrze poszło na DAX'ie to jak pójdzie na innych rynkach?
EUR/USD nie najlepiej zysk to zaledwie 4506$:

DJI30 również tragedia 1769$:

Więcej nie ma co testować z racji braku danych. Tylko dla DAX i DJI30 mam dostępne dane o 1990 roku. Pozostałe instrumenty nie udostępniały danych.

Jaki nasuwa się wniosek z tych testów - nawet jeśli uruchomię algorytm na DAX'ie to i tak nie mogę być pewny takiego wyniku jaki osiągnąłem wirtualnie. Cały czas jestem przekonany, że jeśli jakiś algorytm okaże się dobry to jego wyniki poddane odpowiedniej optymalizacji będę dobre na pozostałych instrumentach.

Rzućmy jeszcze okiem na wykresy. Bardzo charakterystyczne dla tej strategi są ogromne piki na przestrzeni kilku transakcji i bardzo powolne "spadanie" w pozostałych okresach. Te "piki" to intensyfikacja okresów hossy i bessy. Gdyby rynki przechodziły płynnie od hossy przez bessę do następnej hossy to myślę, że ten algorytm mógłbym idealnie nadać się do zarabiania pieniędzy. Jak jednak powszechnie wiadomo rynki nie są modelowe. Zastanawiam się czy te okresy stagnacji (w przypadku DAX'a), powolnego spadania (w przypadku EUR/USD) lub nagłego spadania (DJI30) da się jakoś wyeliminować. Dlaczego na jednym instrumencie nie odnotowuję takich spadków a na drugim tracę prawie cały kapitał? Myślę, że gdyby się udało to wyeliminować mógłbym osiągnąć na innych instrumentach równie dobre wyniki.

[...]

Właśnie przypomniałem sobie czego jeszcze WEA nie obejmuje - przesuwania SL'a tak, aby wyeliminować spadek kapitału po osiągnięciu pewnego granicznego punktu. Muszę jeszcze dopracować algorytm w tym zakresie.